Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување е основана во месец јули 2002 година со именување на директорот од страна на Владата на Република Македонија. Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување е основана заради вршење супервизија на работењето пензиските фондови со крајна цел да ги заштити интересите на членовите на пензиските фондови (осигурениците).

Агенцијата има својство на правно лице и за својата работа одговара пред Собранието на Република Македонија. Агенцијата е одговорна за издавање, повлекување и одземање дозволи за основање на пензиски друштва, дозволи за вршење дејност – управување со пензиски фондови и издавање, повлекување и укинување на одобренија за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови. Таа врши супервизија на работењето на пензиските друштва, задолжителните и доброволните пензиски фондови, како и на чуварите на имот и на странските менаџери на средства.

Агенцијата исто така го промовира, го организира и го поттикнува развојот на капитално финансираното пензиско осигурување во Република Македонија, во соработка со Министерството за труд и социјална политика и ја развива свеста на јавноста за целите и принципите на пензиските друштва и на задолжителните и доброволните пензиски фондови, за придобивките од членување во задолжителен и/или доброволен пензиски фонд, вклучувајќи ги и целите, принципите и придобивките од учество во професионална пензиска шема, за правата на членовите на задолжителните и доброволните пензиски фондови и за други прашања во врска со капитално финансираното пензиско осигурување.

Агенцијата соработува со Министерството за финансии, Народната банка на Република Македонија, Комисијата за хартии од вредност и други институции со цел да обезбеди ефикасна контрола на капитално финансираното пензиско осигурување во Македонија. Покрај годишниот извештај за своето работење кој Агенцијата го поднесува до Собранието на РМ, таа изготвува и објавува годишен извештај за состојбите во капитално финансирано пензиско осигурување со што се обезбедува транспарентност во ова осигурување.